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期权期货第10版答案(国际期货)

GCKGA2022-12-01 22:28:05
期货的涨跌-燃油期货最新消息2022年8月14日发(作者:纪润)期货与期权习题与参考答案LT期货学补充习题与参考答案▲1.请解释期货多头与期货空头的区别。远期多头指交易者协定将来以某一确定价格购入某种资产;远期空头指交易者协定将来以某一确定价格售出某种资产天天基金板块分类。2.请详细解释(a)对冲,(b)投机和(c)套利之间的区别基金公司股东 分类。答:套期保值指交易者采取一定的措施补偿资产的风险

期货的涨跌-燃油期货最新消息

期权期货第10版答案(国际期货)
2022年8月14日发
(作者:纪润)

期货与期权习题与参考答案

LT

期货学补充习题与参考答案

▲1.请解释期货多头与期货空头的区别。

远期多头指交易者协定将来以某一确定价格购入某种资产;远期空头指交易者

协定将来以某一确定价格售出某种资产天天基金板块分类。

2.请详细解释(a)对冲,(b)投机和(c)套利之间的区别基金公司股东 分类。

答:套期保值指交易者采取一定的措施补偿资产的风险暴露;投机不对风险暴

露进行补偿募集方式分类基金分为,是一种“博行为〞;套利是采取两种或更多方式锁定利润。

▲3.一位投资者出售了一个棉花期货合约,期货价格为每磅50美分,每个合

约交割数量为5万磅国内证券投资基金分类现状分析。请问期货合约到期时棉花价格分别为(a)每磅48.20美

分;〔b)每磅51.30美分时,这位投资者的收益或损失为多少?

答:(a)合约到期时棉花价格为每磅$0银河 基金分类.4820时国际货币基金组织对支出分类,交易者收入:〔$0基金律师分类.5000-$0.4820〕

×50创业板指数基金 分类,000=$900;

(b)合约到期时棉花价格为每磅$0fof 私募基金分类.5130时,交易者损失:($0主题基金 分类.5130-$0债劵基金分类.5000)

×50偏股基金分类指数型风格型,000=$650

▲4基金按照投资标的分类.请解释为什么期货合约既可用来投机又可用来对冲公募基金投资对象分类是。

答:如果投资者预期价格将会上涨股票型基金客户分类,可以通过远期多头来降低风险暴露基金的分类含义及特点,反之给基金分类有什么意义,

预期价格下跌私募基金类型分类依据,通过远期空头化解风险。如果投资者资产无潜在的风险暴露私募基金管理人分类监管,

远期合约交易就成为投机行为公募基金属于投资者分类的。

▲5.一个养猪的农民想在3个月后卖出9万磅的生猪基金从业专业分类目录。在芝加哥商品交易所〔CME)

交易的生猪期货合约规定的交割数量为每张合约3万磅scp基金会的等级分类。该农民如何利用期货

合约进行对冲银行代销基金的分类,从该农民的角度出发分级基金分类标准,对冲的好处和害处分别是什么?

答:农场主卖出三份三个月期的期货合约来套期保值国际货币基金组织对会员国的财政支出分类。如果活猪的价格下跌,

期货市场上的收益即可以弥补现货市场的损失;如果活猪的价格上涨保险基金预算政府分类科目,期货市

场上的损失就会抵消其现货市场的盈利。套期保值的优点在于可以我本钱的将

风险降低为零,缺点在于当价格朝着利于投资者方向变动时,他将不能获取收

益。

▲6.现在为1997年7月,某采矿公司新近发现一个小存储量的金矿。开发矿

井需要6个月。然后黄金提炼可以持续一年左右动力煤的基金分类编号。纽约商品交易所设有黄金的

2

期货合约交易基金的主体按照募集分类。从1997年8月到1999年4月基金从业资格 还有分类吗,每隔两个月就有一个交割月份美国共同基金分类。

每份期货合约的金额为100盎司基金运作模式分类。采矿公司应如何运用期货市场进行对冲?

答:采矿公司必须逐月估计其产量,同时卖出期货合约来锁定风险证券投资基金分类图。例如,预

计1999年11月至1999年12月的产量为300盎司,于是售出30份1999年12

月的期货合约保值。

7.黄金的现价为每盎司500美元基金的分类和风险。一年后交割的期货价格为每盎司700美元。

一位套利者可以10%的年利率借到钱。套利者应当如何操作才能获利?假设储存

黄金费用为零。

答:套利者以10%的年利率借入货币,购置黄金现货,卖出黄金远期,一年后交

割收益为700-〔1+10%〕

8.芝加哥交易所提供标的物为长期国债的期货合约。请描述什么样的投资者会

使用这种合约。

答:投资者预期长期利率下降的套期保值者;长期利率的投机者以及在现货和

期货市场套利者光伏基金板块分类,可购置该期货合约。

▲9.一家航空公司的管理者这样说:“我们没有必要使用石油期货合约基金分类培训课件。因为

未来油价低于期货价格与未来油价高于期货价格的时机是均等的。〞你如何看

待这个管理者的观点?

答:航空公司经理说的可能是真的。但是如何给基金分类,航空公司并不需要通过石油期货来

躲避因错误预期导致的股东风险暴露国家基金分类评审理由怎么写,它应当只关注于其专业技术根据投资对象的不同证券投资基金的划分类别。

▲10.“期货是零和游戏〞知网分类查询基金。你是怎样理解这句话的?

答:这句话是说期权和期货的一方损失程度等于另一方的盈利程度,总的收入

为零国家自然科学基金支持项目分类。

▲11.请说明未平仓合约数与成交量之间的区别留学基金委美国地区分类。

答:未平仓合约数既可以指某一特定时间里多头合约总数,也可以指空头合约

总数基金销售平台分类,而交易量是指在某一特定时间里交易的总和约数。

▲12.请说明自营经纪人与佣金经纪人之间的区别证券投资基金的定义及分类。

答:佣金经纪人代表顾客利益基金有哪几种分类情况,同时收取佣金宽基和行业基金按照什么分类。而自营经纪人那么代表自己的

利益。

3

▲13.假设你签订了一个空头白银期货合约,7月份在纽约商品交易所NYCE以

每盎司5.20美元的价格卖出白银。合约规模为5000盎司基金的分类及盈利模式。初始保证金为4000

美元请回答社会保障基金分类情况,维持保证金为3000美元。将来价格发生什么样的变化会导致保证金催付?

如果你不补足保证金会怎样债券基金的分类方法,

答:当投资者保证金帐户损失额度到达$1,000时,即白银的价格上涨

1000/5000=$0国家自科基金分类代码h.20,〔白银价格为每盎司$5.40〕会导致保证金催付。如果不补足

保证金,合约会被平仓。

▲14.假设1996年9月你买入一张1997年5月到期的原油期货合约,期货价

格为18.30美元/桶关于基金分类。你在1997年3月平仓股票基金投资分类,平仓价格为每桶20.50美元股权投资基金投资者分类。

1996年12月底原油价格为每桶19.10美元小鸡看到蚂蚁财富的基金分类中。一张期货合约规模为1000桶,你

的净收益是多少?何时实现?

▲15.请说明结算所管理保证金账户与经纪人管理保证金账户有何异同分类基金证券b级。

答:结算所管理保证金帐户要求清算所每日盯市,同时要求帐户资金额到达每

日规定的初始保证金水平基金用户分类。而经纪人管理保证金帐户也要求每日盯市基金分类中属于按投资标的进行划分的是,但是只

要求在资金帐户额低于维持保证金时补充资金证券投资基金分类比较,一般维持保证金为初始保证金

的75%。

▲16.期货合约的空头方有时会有权选择交割的资产,在哪儿交割等对冲基金分类方法。这些权

力会使期货价格上升还是下降?请解释原因基金分类a类c类。

答:这些权利使得期货合约对于空头方比多头方更具吸引力产业专项建设基金分类,他们会因此趋向

于降低期货价格。

▲17.请说明设计一个新的期货合约最重要的是哪几方面。

答:设计一个期货合约主要包括一下三个方面:选择期货合约的标的资产科研基金项目分类及金额,合

约规模基金公司备案分类,和交割月份等基金分类介绍视频。

▲18.请说明保证金是如何使投资者免于违约的消费基金分类。

答:为了保证投资者保证金账户的资金余额在任何情况下都不为负值,设置了

维持保证金,假设保证金账户的余额低于维持保证金,投资者就会收到保证金

催付证券投资基金是如何分类的,这局部资金称为变动保证金国自然基金分类是哪些。如果投资者未提供变动保证金,经纪人将

出售该合约来平仓。

19.一家公司签订一份空头期货合约.以每蒲式耳250美分卖出5000蒲式耳小

麦。初始保证金为3000美元,维持保证金为2000美元。价格如何变化会导致

保证金催付?在什么情况下指数型基金标的分类,可以从保证金账户中提出1500美元?

4

答:当小麦价格上升1000/5000=$0手机在天天基金怎样看分类.2,即小麦价格为每蒲式耳$2基金的主体按照募集分类.7时,会导致

保证金催付基金风险分类哪几类。当盈利$500时指数基金分类loft,即小麦价格下跌500/5000=$0.1时,可以从保证

金帐户提回$1按投资市场分类股票基金分为,500。

20.一位投资者签订了两份冷冻橙汁的多头期货合约:每份合约的交割数量都

为1指数基金的分类和区别.5万磅基金分类优选方式。当前期货价格为每磅160美分;每份合约的初始保证全都为6000

美元;维持保证金都为4500美元。价格如何变化会导致保证金催付?在什么情

况下股票基金债券的分类,可以从保证金账户中提出2000美元?

答:当投资者保证金帐户损失额度到达$1,500时,即冷冻橙汁的价格下跌

1基金分类规模,500/15解码财商 基金分类,000=$0基金分类和概括.1〔冷冻橙汁的价格为每磅$1场内和场外基金分类.5〕会导致保证金催付;当保证

金帐户盈利$500,即冷冻橙汁价格上涨500/15,000=0基金分类表.0333时,可以从保证金帐

户提回$2明年看好的基金板块分类,000投资基金的分类方式。

▲21.请说明如果商品期货的价格高于交割期内的商品现货价格wind基金二级分类,那么存在套

利时机最强基金经理分类榜单。如果商品期货的价格低于交割期内的现货价格小鸡看到基金分类有货币基金和指数基金,还存在套利时机吗?请

解释你的答复基金分类标准 证监会。

22.在某天结束时基金的分类简述,一位结算所成员有100份多头合约哪种分类基金风险最高,结算价格每份合约为5

万美元。每份合约的初始保证金为2000美元。第二天.这位会员又以每份合约

5.1万美元的价格签订了20份多头合约股票基金分类主要包括。这天的结算价为5.02万美元分类b基金净值多少拆分。这位

会员必须向交易结算所补交多少保证金?

答:该成员需要补足三个局部保证金:清算所要求提供20×$2,000=$40,000作

为初始保证金;原合约盈利局部〔50债券基金的分类方法,200-50基金职务分类,000〕×100=$20,000;新的期货

合约损失局部〔51,000-50,200〕×20=$16,000。

40开放基金分类,000-20基金分类是什么,000+16,000=$36,000

▲23.假定你指示你的经纪人卖出一份7月份生猪合约.会发生什么事呢?

▲24.“在期货市场的投机行为是纯粹的博基金分类与区别。允许投机者在期货市场中拥有

一席之位.是违背公众利益的。〞请对此观点进行分析。

答:投机者是市场重要参与者,这是由于他们增加了市场的流动性了解分类基金。但是按投资风险分类的基金,合

约必须具有经济性目的,只有当公众可能对套期保值者和投机者感兴趣时才会

同意签订合约。

▲24.如果某交易所交易的一种期货合约的标的资产的质量末被严格规定,会

发生什么事呢?

▲25.请解释下面这句话:“一种期货合约在交易所大厅内交易时2019自然基金分类申请与评审,未平仓合

约可能增加1个,或保持不变、或减少1个基金常见四种分类。〞

5

答:平仓是从事一个与初始交易头寸相反的头寸,如果双方购入新的合约,未平

仓数就会增加一个基金公司怎么分类,如果交易双方结平头寸,未平仓数就会减少一个基金转换分类,如果一

方购入新的合约,一方结平已有的头寸,未平仓数就保持不变。

26.假设在1997年10月24日基金公司的分类,你拥有一个1998年4月到期的牲畜期货空头。

你于1998年1月21日平仓十大基金分类。开仓时期货价格为每磅61.20美分,平仓时价格

为每磅58.30美分。1997年12月底的价格为每磅58.80美分分类评审 基金。一张合约的交

割数量为4万磅牲畜。你的总盈利是多少〞工伤保险基金分类。

▲27.在什么情况下使用(a)空头套期保值和(b)多头套期保值?

▲28.当用期货合约进行套期保值时,请解释基差风险的含义按照投资对象分类 基金可以分为。

答:基差风险指方案进行套期保值资产的现货价格与所使用合约的期货价格不

一致导致的风险共同基金是按什么分类。

▲29.请解释完美的套期保值的含义主权财富基金分类。完美的套期保值的结果总比不完美的套

期保值的结果好吗?请解释原因。

答:完全的套期保值并不一定比不完全的套期保值有更好的效果,它只是产生

更多确实定性收入基金投资者分类与风险承受能力。假设这样一种情形:某公司通过套期保值来消除风险暴露,

如果资产的价格朝向利于公司的方向变动自然基金 课题分类,这时完全的套期保值只会抵消公司

的盈利科学合理的基金分类的意义。

30.在何种情况下最小方差套期保值根本不起套期保值的作用?

答:当期货合约资产与风险暴露资产完全不相关时,即=0时在支付宝如何分类看基金,最小方差套期

保值组合根本没有套期保值效果。

31.请给出企业不采用套期保值对冲特定风险的三个原因。

32.设商品价格每季度变动的标准差为0基金主题分类 知乎.65美元,该商品的期货价格每季度变

动的标准差为0目前各家银行基金产品分类.81美元,期货和现货价格的相关系数为0基金都哪些分类.8哪种分类基金风险最高。3个月合约的最

正确套期保值比率为多少?它的含义是什么。

33.芝加哥交易所CBOT玉米期货的交割月份为3、5、7、9、12月份股票是什么基金分类。当套期

保值的结束期分别为:

(a)6月

(b)7月

(c)8月

时,选择适宜的期货合约来进行套期保值。

34.解释为什么空头套期保值效果在基差未预期地变大时得到改善,而在基差

未预期地变小时恶化基金排名分类。

6

35.假设你是日本某企业的财务主管,该企业向美国出口了—批电子设备基金的三大分类及各自特点。你

将采取何种套期保值策略来防止汇率风险?你将如何向你的同事推荐这种策略?

36.“如果计算出最小方差套期保值比率为1.0,这个套期保值是完美的。这

句话对吗’解释原因。〔不对〕

答:该陈述错误,最小风险的套期保值比率为

S

F

当

S

=2

F

基金定投有哪些分类,=0根据中国银监会对基金类别的分类.5时国际货币基金组织分类方法,套期保值率为1股票基金分类常规主动.0,但是由于<1.0基金分类排名,因此该套期保值

不是完全的。

37铁基金属材料的分类.“如果没有基差风险哪种分类基金风险最高,最小方差套期保值比率总为1基金专户的分类.0!〞这句话对吗?

解释原因。不对

答:如果套期保值率为1.0基金分类视频,那么套期保值者将价格锁定在F

1

+b

2

基金分类表格,由于F

1

和b

2

都是确定的基金分类以及代表,因此风险为零科研基金分类及申请要求。

38.“当便利收益很高时,多头套期保值非常吸引人简述股票基金的分类。〞解释其含义按照法律形式分类投资基金的主要类别不包括,并举例

说明。

答:当便利收益率高时,期货价格低于即期价格。这使得购置期货合约锁定价

格变得更有吸引力并购基金的分类,但是并不是总如此国内房地产基金分类。

39.活牛现货价格(美分/磅)月变动的标准差为l.2。到期日最近的活牛期货合

约的价格月变动的标准差为1基金公司产品的分类和区别.4资管新规 基金分类,期货价格变动和现货价格变动的相关系数为

0.7主动基金和指数基金分类,现在是10月15日中国投资基金的分类,某牛肉加工商准备在11月15日购置磅活牛,

该加工商打算使用12月的活牛期货来对冲风险。每份合约的规模为磅,

该加工商应采用何种策略?

答:最小方差套期保值率为

0小鸡看到蚂蚁基金分类中有货币基金.7×

1契约式基金分类.2

=0基金分类与指数哪个风险大.6

1投资基金的主要分类.4

牛肉生产商需要购置200深创投 基金分类,000×0混合基金分类.6/40国家科研项目基金分类,000=3份期货合约进行套期保值。

40.以下数据为某商品的现货和期货价格的月变动值。利用这些数据计算最小

方差套期保值比率基金分类知乎。

现货价格变动量+0证监会公募基金产品分类.50+0.61-0.22-0.35+0私募基金产品怎么分类.79+0.44+0私募股权型基金分类.15+0.70-0.51-0.41

期货价格变动量+0支付宝上的基金分类.56+0货币基金和指数基金分类哪个风险高.15+0股市基金分类.70-0基金分类与服务.51-0.41-0私募基金的分类是哪里规定的.06+0怎么查询基金分类.11+0.80-0.56-0自然科学基金学科分类审核专家.46

7

伦敦铝锭期货今日价格-黄金期货是吗

期权期货第10版答案(国际期货)

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上传时间: 2022-08-14 06:48:22
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